Идеальный график работы торгового робота едва не убедил меня — пока я не заинтересовался подробностями.

Я смотрел на ровную, почти без переломов линию доходности на графике в тестере и уже почти решил, что нашел тот самый рабочий вариант, о котором мечтал. Цифры радовали, но что-то внутри упорно не давало покоя — одна деталь на графике выглядела слишком гладкой для реальной торговли.

Азарт мешался с осторожностью: хотелось поверить и наконец довериться системе, которая обещала спокойный доход без нервотрёпки. Но я знал — прежде чем доверить роботу деньги, придётся посмотреть на то, на что обычно смотреть не хочется.

Всё выглядело слишком красиво.

И действительно всё оказалось именно так, как я и боялся. Я читал краем глаза на форумах в интернете о том, что красивая линия роста баланса при проверке торгового робота на исторических данных плохо отражает его работу на реальных котировках.

Сама проблема слишком сложная и касается того, что у каждого брокера разные котировки и в терминале Metatrader 4 или Metatrader 5 они тоже должны быть разные. Поэтому каждый ДЦ или брокер передает свои прошлые котировки в фирму MetaQuotes, которые мы и видим в тестере стратегий в терминале.

Но, то ли все ДЦ и брокеры вовремя не передают свои прошлые котировки, то ли они изобилуют ошибками и гэпами - в общем общая картина складывается таким образом, что тестер стратегий удобно применять лишь при общей оценке работы автоматической торговой системы, а не для принятия окончательного решения о её доходности. Применительно к тестированию советников в тестере это означает, что разные советники выдают отличающиеся результаты у разных брокеров.

И это бы еще хорошо, но существует такая проблема, которая больше характерна для терминала MT4, как аппроксимированные котировки, т.е. такие данные, которые только приближенно отражают исторические. Они не полные, в них отсутствует каждый тик движения цены, из чего следует, что, например, скальперы на исторических данных прогонять совершенно бесполезно - результат будет неверный.

На таких котировках можно тестировать только советники сеточники, для которых все равно на какой цене открывать сделку, а важно только, чтобы цена чаще корректировалась и не уходила в тренд.

Поэтому даже у вас есть хороший советник для терминала MT4 или MT5, следует проверять его хотя бы на демо-счете, устанавливая терминал на постоянно включенный домашний компьютер или VPS.

Эксперт, который тестируется в тестере стратегий и показывает хорошую прибыль, на поверку, на реальной торговле оказывается сливатором даже в терминале MT5, который предоставляет тиковые котировки для теста на истории. Один из таких советников - BS, размещен на этом сайте.

Следующая проблема - это динамический спред, который норовит расшириться именно тогда, когда ваш супер советник закрывает прибыльную сделку. В технической службе брокеров тоже не дураки сидят и они знают, как устроена логика простого советника. Поэтому в такой программе следует предусмотреть код для закрытия сделки при расширении спреда. Любитель, проводящий много времени для тестирования экспертов, не имеет опыта доработки торговых роботов, и тем более это сложно ещё и потому, что код большинства экспертов скрыт разработчиками.

Следующая проблема для трейдера, использующего алгоритмическую торговлю - свопы и комиссии. Точно рассчитать прибыль от работы советника за определенный период времени совершенно невозможно, если у брокеров разные котировки, исторические данные в тестере некачественные, расширяется спред, из прибыли сделки раз в неделю вычитаются свопы плюс комиссия, если она есть.

Конечно, для работы советников лучше использовать счета с минимальным спредом и комиссией. Но об этом всем алготрейдерам известно.

Чтобы протестировать советник на исторических данных, если вы программист, можно использовать собственные программы, написанные, например, на Python. Но большинство людей, интересующихся алготрейдингом, не имеют опыта программирования. Особенно для новичков все эти проблемы в новинку.

Лично я не первый год в теме, но ручная торговля успела вымотать: постоянные решения на ходу, эмоции, которые мешают трезво оценивать сделку. Торговый робот казался спасением — дисциплина без усталости, система вместо интуиции.

Можно ли после всего этого сказать, что алготрейдинг - это слишком сложно и не стоит им заниматься. Нет. Хорошие торговые роботы существуют. Они стоят денег. Причем может случиться и так, что вы заплатите за советник, а он окажется сливатором. Риск нарваться на не очень добросовестного продавца тоже велик.

Какие можно дать советы по поводу оценки торговых роботов при тестировании и в особенности при покупке?

Существуют независимые сайты, на который работа советников показывается в реальном времени на реальных котировках. Это myfxbook.com и mql5.com/signals На этих сайтах есть мониторинги работы торговых роботов.

Если вы хотите провести собственное тестирование эксперта, то не стоит ограничиваться только тестировщиком стратегий, встроенным в Metatrader.